从 2010 年开始，国内的量化投资策略虽然已开始快速发展，但仍然受到很多限制，能够真正采用量化投资策略的投资标的主要是股票、基金、期货和债券。
国内的量化投资策略大多应用于股票市场，而 A 股的参与者以散户为主，交易流动性较好，市场有效性程度相对较弱，更容易获得超额收益，非常适合量化投资。
国内早期的量化投资策略以 ETF（交易型开放式指数基金）套利策略为主，随着基金品种的创新，也产生了分级基金的套利策略。之后，随着监管政策的改变，分级基金逐步退出历史舞台，基金交易成本增加，量化投资想在基金上获利变得越来越难。
期货市场主要分为商品期货、股指期货、国债期货。随着品种的丰富以及交易量的增加，商品期货近年来越来越受到投资者的重视，成为 CTA 策略（也称作「管理期货策略」）的主要投资品种。2015 年股灾 之后，股指期货受到监管政策的限制，交易活跃度大幅下降，近几年才有了逐步放开的趋势。目前参与国债期货的投资者仍较少，量化投资在其中还无法发挥作用。
国内的量化投资者一直以来对债券市场的参与度较低，随着国债期货的上市以及债券违约事件的增多，债券投资研究特别是信用风险研究日益受到重视，量化投资策略在未来或许能在债券市场上有所建树。
国内的量化投资策略主要有四种：量化选股，量化择时，CTA 策略，套利策略。量化选股策略是利用数量化的方法选择股票组合，其中以多因子模型为主流。如果在量化选股策略的基础上增加股指期货对冲，又可以衍生出 Alpha 中性策略。量化择时策略利用数量化的方法，通过对宏观、微观指标的量化分析，寻找影响市场指数走势的关键信息，从而预测未来走势，进而调整仓位。择时的难度是非常大的，因此量化择时策略只能是追求较大概率的正确，不可能做到永远正确。CTA 策略主要适用于股指期货和商品期货投资，利用对市场趋势的判断灵活地变换多空头寸以获取收益。套利策略主要是利用相同或相近的投资品种的价格差异，建立头寸大小相同、方向相反的仓位，在价格收敛时获利。套利策略主要有股指期现套利、跨期套利、统计套利、分级基金套利等。
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